多元自适应回归样条

多元自适应回归样条（MARS）

多元自适应回归样条(Multivariate Adaptive Regression Splines,MARS)是由美国的统计学家Jerome Friedman于1991年提出的一种数据分析方法。该方法以样条函数的张量积作为基函数,分为前向过程、后向剪枝过程与模型选取三个步骤。其优点在于能够处理数据量大、维度高的数据,而且计算快捷、模型精确。在一般回归分析理论和样条理论的基础上,系统地研究了MARS的建模过程,提出引入Bernstein基函数建模的思想,并针对冶金工业领域一类数据分析其成分优化问题,应用该方法进行建模和预测。

在前向过程中,通过自适应的选取节点对数据进行分割,每选取一个节点就生成两个新的基函数,前向过程结束后生成一个过拟合的模型。后向剪枝过程中在保证模型准确度的前提下,删除过拟合模型中对模型贡献度小的基函数,最后选取一个最优的模型作为回归模型。研究过程中对采集的原始数据进行了消除负差、剔除异常数据、数据标准化等预处理工作,选取精华样本,分别建立了线性模型、非线性模型、神经网络模型等,并与MARS方法做比较。得到如下结论:由于模型的限制,线性回归模型精度较低,与实际经验不符; 神经网络对部分元素的描述优于线性回归模型,但不能得出相应的显式表达式,同时线性回归与神经网络都未能考虑变量间的交互作用;MARS模型对问题的描述比较符合实际经验,同时能够反映元素间的交互作用,能够对两个变量做可视化处理,并能够给出显式表达式。论文以数据科学为背景,属于问题驱动的应用数学研究,不仅对多元自适应回归方法进行了理论探索,也为工业领域的数据分析与优化提供了理论依据。

MARS是回归的自适应过程，非常适合高维问题（比如，存在大量的输入）。可以从两个角度来理解它，首先，它可以看成是逐步线性回归的推广，其次，也可以看成是为了提高CART在回归中的效果而进行的改进。我们从第一种观点引入MARS，接着与CART联系起来。